单一客户风险监测和组合风险监测

1、定义

指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕获信用风险指标的异常变动，判断其是否已经达到引起关注的水平或已经超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值，就应及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移风险，将风险损失降到最低。

2、功能

（1）确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势；

（2）监测对合同条款的遵守情况；

（3）评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势；

（4）识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类；

（5）对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序。

3、单一风险监测

（1）客户风险的内生变量

① 基本面指标

a.品质类指标：包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。

b.实力类指标：包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

c.环境类指标：包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。

② 财务指标

a.偿债能力指标

b.盈利能力指标

c.营运能力指标

d.增长能力指标

（2）客户风险的外生变量

主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业。 客户信用风险监测的结果应当在信贷资产风险分类时有所体现。

（3）贷款分类

可以分为5类：

后三类合称为不良贷款。

（4）贷款分类与债项评级的关系

4、组合风险监测

（1）定义

把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。

（2）方法

①传统的组合监测方法

对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

②资产组合模型

在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值

概率分布。有两种方法:

a.估计各暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。

b.不处理各暴露之间的相关性，而把投资组合看作一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。

（3）作用

①能够体现多样化投资产生的风险分散效果。

②防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。